Переход от ручной торговли к автоматической
Есть три типа автоматизации:
- Автоматизация сбора данных: новостей, твитов, постов в социальных сетях и новостных журналах.
- Автоматизация торговых рекомендаций: бот выполняет технический анализ, решение принимает трейдер.
- Автоматическая торговля: бот или программа самостоятельно принимает решение о продаже или покупке. Трейдер только пополняет счет для программы.
Торговлю автоматизируют через торговых ботов, скрипты или программы. Некоторые торговые площадки предоставляют API для брокерских компаний или самодельных торговых терминалом. Используя данные, которые передаются через API, трейдеры создают собственных торговых ботов. Главная цель такой программы — это автоматизация торговли. Стоимость пользования такими программами процентная и сдельная. При процентной владелец бота получает комиссию с прибыли или частоты использования бота. Если же цена сдельная, то владелец передает бота в пользование без раскрытия программного кода.
Торговые боты делятся на два типа: активные и пассивные. Активные торговые алгоритмы выполняют операции прогнозирования и автоматически размещают ордера на продажу. Чтобы работать они используют API биржи и доступ к торговому счету трейдера. Это полностью автоматические программы. Второй тип — это пассивные торговые боты, которые используют упрощенную версию API и торгуют под надзором трейдера. Такие боты не располагают возможностью доступа к торговому счету трейдера и могут работать в браузере через UserScript или похожие реализации.
HAAS — программная среда для создания собственных торговых ботов, скриптов и сбора сигналов. Платный сервис.
OKEx предоставляет торговое API для автоматизации трейдинга. Основной функционал API позволяет в автоматическом режиме создавать заявки на покупку или продажу. Прослойка требует создания отдельного ключа, через который программа будет получать данные от биржи. Вот страница API от OKEx с инструкциями по обращению. Второй вариант этого API предназначен для крупных трейдеров или торговых объединений, которым необходим доступ для собственного программного обеспечения и не хватает обычного API.
Любой бот требует ручного контроля со стороны трейдера. Торговые алгоритмы используют методы статистического анализа или машинного обучения. Однако, вне зависимости от метода, любой автоматике требуется ручное управление. Так, боту требуется регулярная калибровка или же контроль на случай возникновения рискованной ситуации на рынке. Полностью автоматическими боты не бывают из-за природы криптовалютного рынка — движение котировок бывают слишком резкие и автоматика может не успеть среагировать или закрыть позиции.
Чтобы управлять ботом необходим опыт в трейдинге. Чем больше опыта у трейдера, тем выше шансы, что торговое ПО будет работать стабильно. Не рекомендуется использовать автоматизирующих ботов без знаний об устройстве и работе рынка. Эти знания необходимы, чтобы курировать деятельность торгового бота. Вне зависимости от заверений разработчиков потери понесенные во время торговли ложаться на плечи трейдера. Подстраховкой в таком случае может быть только умение ориентироваться на криптовалютном рынке. Чтобы узнать больше о том, как устроен криптовалютный рынок, посетите Академию OKEx.
Автоматизацией сделок в блокчейне занимаются АММ-протоколы. Это проекты, которые направлены на использование бюджета пользователей для роботизированной торговли. Отсюда и название — Автоматизированные маркет-мейкеры (АММ). Такие проекты используют принципы алгоритмической торговли. Каждый АММ-протокол это отдельный смарт-контракт, который создает пул ликвидности. К этому пулу подключаются пользователи, предоставляя средства для торговли. Обычно, для пользования услугами АММ-протоколов пользователи покупают токен платформы и отправляют его на стейкинг. Как альтернатива, пользователям предоставляют возможность стейкинга любой криптовалюты на депозит смарт-контракта АММ-протокола. Например, Uniswap или CherrySwap предоставляют своим пользователям такие возможности. Токены обоих проектов доступны для торгов на OKEx.
Пример интрфейса CherrySwap, утилизирующего технологию АММ-протокола.
Принять участие в работе АММ-протокола может любой желающий. Благодаря технологии стейкинга, средства передаваемые пользователями защищены кодом смарт-контракта и не «отдаются» напрямую. Однако не все АММ-протоколы используют средства вкладчиков для торговли — большинство утилизирует их исключительно с целью усиления существующей криптовалюты.
Автоматизация новостной сводки. Для этого используют ботов, которые собирают информацию об интересующих трейдера торговых позициях. Затем бот в сжатом формате передает трейдеру краткую сводку об изменении котировок или предоставляет аналитические данные как график. Похожую задачу, но без программирования, выполняют сайты-агрегаторы торговой информации. Например, Crypto360 или CryptoRank — оба предоставляют актуальные рыночные данные по криптовалютам.
Новостную сводку можно автоматизировать самостоятельно. Чтобы это сделать используют сервисы-агрегаторы новостей по заданной теме с настраиваемой лентой. Ранее мы писали о том, как выполнить такую операцию самостоятельно и кого включать в свою ленту. Подобное решение далеко от полноценного бота-новостника, но поможет сэкономить несколько часов на поиске и самостоятельном отсеве данных.
Так выглядит интерфейс сайта-агрегатора CryptoRank.io
Торговые рекомендации автоматизируются двумя способами: программой и агрегацией идей. Некоторые сайты, как TradingView, предоставляют трейдерам возможность публиковать свои торговые идеи. Вторичный функционал сайта дает ряд технических индикаторов, которые указывают на текущее положение отдельно взятой монеты или актива. Эти данные затем можно использовать и выводить как отдельную информацию, не посещая самого сайта. Программная рекомендация сложнее и подразумевает использование специализированного ПО. Она работает путем математического анализа живого курса криптовалюты, на основе чего достраиваются прогнозы.
Автоматизация торговых сигналов. Это набор инструментов, который помогает получать торговые сигналы самостоятельно. Такие инструменты используют рыночные данные и предоставляют графическое или математическое обоснование сигнала на сделку. Обычно, они работают в штатном режиме и не требуют ручной настройки. Найти эти инструменты можно в торговом терминале OKEx. Например, BOLL это Линии Боллинджера — часть простейшей стратегии на покупку во время рыночных колебаний. Есть и другие индикаторы, вроде MACD, который помогает находить точку входа в сделку на основе соотношения сделок на покупку или продажу.
Торговый терминал OKEx предоставляет собой встроенный набор автоматических советников. Всего более 50 инструментов, при помощи которых можно автоматизировать сбор торговых сигналов. Каждый имеет встроенные предустановки и опцию ручной настройки. Самый простой — AMA или арифметическая средняя ценовых точек за отдельно взятый период. Есть и более сложные, вроде RSI, DMA, TRIX, MTM или PSY. Все они предназначены для получения актуальных и точных данных о ситуации на рынке и применяются как части торговых стратегий. Обычно, трейдеры включают в свои стратегии 2 или 3 инструмента, чтобы обеспечить более высокий уровень точности анализа.
Пример индикаторов, для автоматизации сигналов на OKEx. Снизу — панель для выбора нужного инструмента.
Выгода
- Автоматизация помогает экономить время на поиске данных, сборе торговых сигналов.
- АММ-протоколы упрощают доступ к автоматической торговле, сводя ее до операции стейкинга без необходимости писать программу самостоятельно.
- Доступ через API позволяет подключать собственный торговый терминал, который может иметь модифицированные инструменты для торговли.
Риски
- Только владелец бота понимает, как он работает на самом деле. Жесткие ограничения в API на операции с торговым счетом разработаны не просто так.
- Автоматика не дает 100% гарантии высоких доходов. Обычно, торговые боты находятся на уровне от 10% до 15% ROI. Достичь такого уровня доходности вполне реально и самостоятельно, совершенствуя свои умения.
На этом все, удачных сделок на OKEx!